RI

Моделювання і простір станів

Формули, річні стани і макрофіскальний перехід

Модель поєднує спостережуваний стан, політичні рішення й ризики, а потім переводить секторальну динаміку в оцінки економіки, бюджету та боргового навантаження.

Метод дослідженняСитуаційна кімната

Спільна розрахункова рамка

Річний стан поєднує попередню оцінку, ефект рішень, вплив ризику і нове спостереження

Спочатку попередній стан переноситься на наступний рік. До нього додається вплив політик та фінансування, віднімається тиск ризиків, а нове спостереження враховується з коефіцієнтом, що залежить від невизначеності моделі. Так формується кожна точка видимої траєкторії.

Спостереження Z

Зведене вимірювання фактів і proxy-показників, яке підтягує модель до спостережуваного стану.

Ефект рішень

Вплив політики, інвестицій, логістики та інших керованих параметрів на траєкторію.

Вплив ризику

Негативний імпульс від безпеки, енергії, фінансування, логістики або кадрових обмежень.

Коефіцієнт Калмана

Вага нового вимірювання відносно попереднього стану і невизначеності моделі.

Оновлений стан

Стан після поєднання попередньої оцінки, ефекту рішень, впливу ризику і нового спостереження.

Контрольні роки трансформаційного сценарію

Розрахункові поля для ключових років 2020–2035

РікІндекс ВВПСпостереження ZЕфект рішеньВплив ризикуКоефіцієнт КалманаОновлений станЛогіка періоду
202096,7192,43020,70692,432020–2021: передповномасштабна база / сприятливий довоєнний контекст
202271,257,740250,53869,12022: повномасштабний шок
202578,9258,850100,53158,182023–2025: частковий відскок та воєнна адаптація
203097,6783,62,640,51181,522030: mid-term RI endpoint
2035126,58101,62,640,518101,062031–2035: long-term RI scenario path

Послідовність розрахунку

Параметри визначають секторальний результат, обсяг економіки та фіскальні наслідки

1. Стан сценарію

Десять політичних параметрів, базова траєкторія і ризики формують керований стан моделі.

2. Траєкторії секторів

Стан переходить у траєкторії шести базових промислових секторів та зведений індекс країни.

3. Перехід до ВВП

Індекс країни й секторальний баланс переходять в оцінку обсягу економіки та динаміку 2020–2035 років.

4. Фіскальний результат

Оцінка обсягу економіки та сценарні припущення визначають доходи, дефіцит і боргове навантаження.

method-1

Пасивна екстраполяція (simple extrapolation)

Механічне продовження попереднього темпу; перший baseline для перевірки, що станеться без зміни параметрів.

Inputs

BasebaseYear

Formula surface

=Base*(1+r)^(t-baseYear)

Outputs

BasebaseYear

Чому застосовано

Shows passive continuation and why mechanical trend is insufficient for Ukraine.

Обмеження

Cannot see war, energy shocks, external financing, migration, CBAM, reconstruction disbursement.

Model-internal; standard forecasting baseline

method-2

Динамічне оновлення стану (Kalman/state-space update)

Оновлює оцінку стану після нових даних; поєднує попередній стан, дію політики, ризик і новий вимір.

Inputs

PriorControlEffectRiskShockGainUncertainty

Formula surface

=Prior+ControlEffect-RiskShock*0.03
Gain=Uncertainty/(Uncertainty+Risk)
Posterior=Predicted+Gain*(MeasurementZ-Predicted)

Outputs

PredictedGainMeasurementZ

Чому застосовано

Used for annual scenario update 2026–2035.

Обмеження

Needs transparent proxies and measurement risk.

https://www.elibrary.imf.org/view/journals/001/2009/065/article-A001-en.xml

method-3

Експертне уточнення (Delphi method)

Структуроване опитування експертів у кілька раундів; звужує діапазон розбіжностей.

Inputs

R1_IQRR2_IQR

Formula surface

=MAX(0,MIN(100,100-(R1_IQR+R2_IQR)*2.5))

Outputs

R1_IQRR2_IQR

Чому застосовано

Used where statistics are partial: local content, risk insurance, skills, serial production.

Обмеження

Depends on panel quality, bias control and question design.

https://www.rand.org/pubs/papers/P3558.html

method-4

Параметричний перемикач (parameter switch)

Змінює P01–P10 and recalculates sectors, country score and macro-budget outputs.

Inputs

BaseScoreParameterDeltaWeightRiskDrag

Formula surface

=BaseScore + SUM(ParameterDelta*Weight) - RiskDrag

Outputs

ParameterDeltaWeightRiskDrag

Чому застосовано

Turns report into interactive scenario room.

Обмеження

Requires caveats and confidence class.

Workbook internal logic